Uruchamiając przez F5 uruchamiasz w trybie Debug a skompilowałeś w trybie Release, więc komunikat jak najbardziej prawdziwy Uruchom przez Run without Debug (Ctrl+F5) i zobacz czy wtedy działa. A co do ścieżek to podejrzewam ze masz ściągnięte sample razem z binarkami. Binarki są zbudowane w trybie release i mają dll-ki od Ogre'a w trybie release. Otwierasz projekt który ktoś wcześniej skonstruował na podstawie swoich ustawień ścieżek do Ogre'a niekoniecznie takich jak twoje. Po czym kompilujesz cały projekt w trybie Debug, i prawdopodobnie nadpisujesz binarki z trybu release w tryb debug, a biblioteki które są ustawione w tym miejscu są od relaese (różnią się "_d" w nazwie). Oczywiście prawdopodobnie,bo pewności mieć nie mogę. U mnie pod Visual 2005EE i pod poprzednimi samplami dla Ogra mam podobny output, a jednak wszystko sie kompiluje
A demo jest pogrubione, bo jak uruchamiasz to ono sie będzie uruchamiać jako główny projekt w tym workspace. Musisz pogłębić trochę wiedzę, jak pracuje się z VC++, żeby nie pytać tu o obsługę samego programu tylko o programowanie...